Сравнение MHGVY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mowi ASA ADR (MHGVY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHGVY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MHGVY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MHGVY и ^GSPC
Основные характеристики
MHGVY:
0.14
^GSPC:
1.62
MHGVY:
0.35
^GSPC:
2.20
MHGVY:
1.04
^GSPC:
1.30
MHGVY:
0.07
^GSPC:
2.46
MHGVY:
0.31
^GSPC:
10.01
MHGVY:
9.57%
^GSPC:
2.08%
MHGVY:
21.38%
^GSPC:
12.88%
MHGVY:
-56.79%
^GSPC:
-56.78%
MHGVY:
-27.04%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MHGVY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MHGVY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.04% соответственно.
MHGVY
12.43%
2.70%
9.63%
3.42%
-1.92%
9.21%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MHGVY и ^GSPC
MHGVY
^GSPC
Сравнение MHGVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mowi ASA ADR (MHGVY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MHGVY и ^GSPC
Максимальная просадка MHGVY за все время составила -56.79%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHGVY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MHGVY и ^GSPC
Mowi ASA ADR (MHGVY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MHGVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.